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短信拦截会拦截银行短信。因为短信验证码等银行服务短信属于广告推销类的短信，部分手机会自动识别并拦截这类短信。此外，如果用户设置了短信拦截规则，银行发送的短信也有可能会被拦截。因此，为了确保能及时收到银行短信，建议将银行短信列为允许接收的短信。

仅供参考，如需更多信息，建议查阅相关手机设置说明或咨询银行客服人员。